코인 펀딩비 & Arbitrage 거래 자동화 환경 구축

자동매매 입문자의 차익거래 도전기

코인에는 딱히 관심이 없었다.
가격이 오르니 마니 하는 뉴스는 많았지만, 나와는 별개의 이야기처럼 느껴졌다.

 

자동화는 회사에서도 쓰고 있는 코드들이기에, 그렇게 기술적인 관점에서 자동화에 매력을 느끼던 중,

우연히 아비트리지 거래라는 개념을 접하게 되었다.

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📚 아비트리지란 무엇인가?

아비트리지는 간단히 말해,
동일한 자산이 서로 다른 거래소에서 다른 가격으로 거래되는 현상을 이용하는 전략이다.
예를 들어, 바이낸스에서 BTC가 $40,000인데
바이빗에서는 $40,200에 거래되고 있다면,
이 둘 사이의 가격 차이 $200이 곧 수익 기회가 된다.

즉,
한쪽에서 사고
다른 쪽에서 동시에 팔면
시장의 방향성에 관계없이 차익을 확보할 수 있다.

이 개념은 무척 단순하지만,
사람이 직접 실시간으로 감지하고 실행하기에는 한계가 뚜렷하다.
그렇기에 바로 "자동화"라는 키워드와 맞물렸다.

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전략을 시스템화

나는 다음과 같은 목표를 세웠다.

• 조건이 충족되었을 때만 거래를 실행하도록 한다
• 수익 기회 발생 시 실시간으로 텔레그램 알림을 받도록 한다
• 모든 트리거 시점을 CSV로 자동 기록해 나중에 분석할 수 있도록 한다
• 다양한 전략을 동시에 병렬로 돌릴 수 있도록 구조화한다

이 구조를 구현하기 위해, 총 6개의 전략을 설계하고 각각을 별도 모듈로 개발했다.

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전략별 개성

① 캐시앤캐리

선물과 현물 간의 프리미엄을 추적해
0.3% 이상 차이가 발생할 경우 알림을 보내도록 한다.
이 전략은 느긋하지만 안정적인 수익 기회를 제공한다.

② 아비트리지

바이낸스와 바이빗 같은 거래소 간 가격 차이를 감지해
기준 이상(0.3%)의 차익이 발생하면 즉시 알림을 보낸다.
짧은 순간에 포착되는 기회인 만큼, 빠르게 대응할 수 있는 자동화가 필수다.

③ 롱숏 스프레드

상관관계가 높은 두 코인의 가격 비율을 시간에 따라 관찰하며,
z-score가 2 이상으로 벗어날 경우 비정상적인 가격 차이라고 판단해 알린다.
통계적 기반을 바탕으로 한 전략이다.

④ 펀딩비 롱숏

펀딩비가 과하게 쏠리는 순간을 감지하고,
그 반대 포지션을 추천한다.
시장 내 투자자 심리를 역으로 활용하는 전략이다.

⑤ 김치프리미엄

한국과 해외 거래소 간의 가격 괴리를 추적한다.
업비트와 바이낸스를 비교해 프리미엄이 1% 이상이면 알림을 보낸다.
국내 투자자의 수요 과잉을 활용할 수 있다.

⑥ 변동성 돌파

전봉의 고점 혹은 저점을 기준으로
가격이 ±2% 이상 돌파할 경우, 시장의 급격한 움직임을 감지해 반응한다.
단기 추세 매매 전략에 가깝다.

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📆 지금은 감시 단계에 머물러 있다

현재 시스템은 24시간 자동 실행 중이며,
각 전략이 조건을 만족할 때마다
텔레그램으로 알림이 발송되고,
CSV로 기록도 남는다.

일주일간 데이터를 수집한 뒤,
각 전략이 실제로 얼마나 유효한지
성적표를 확인해볼 계획이다.